PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

JANP и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и CAOS

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с OCTQJANP с HOCT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий JANP и CAOS

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.63

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.90

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.85

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

1.40

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между JANP и CAOS составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и CAOS

Ни JANP, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и CAOS

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-3.60%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-3.60%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.93%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.90%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.18%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и CAOS

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.74%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

1.31%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.68%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

4.37%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

4.37%

+4.86%