PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с PBJA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

JANP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и PBJA

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-2.40%13.33%15.74%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

JANP

1 день
1.82%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
13.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с OCTQJANP с HOCTJANP с PUSH
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с XAPRPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий JANP и PBJA

И JANP, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.82

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.52

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANP и PBJA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и PBJA

Ни JANP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и PBJA

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-8.50%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.16%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.29%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.58%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и PBJA

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.50%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

3.73%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.31%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

6.53%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

6.53%

+2.71%