PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

JANP и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и QDEC

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%17.54%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -2.89%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQ
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с EAPR

Сравнение комиссий JANP и QDEC

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.46

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.63

+0.66

Корреляция

Корреляция между JANP и QDEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и QDEC

Ни JANP, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и QDEC

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-25.25%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.45%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.65%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.18%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и QDEC

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) составляет 3.49%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что JANP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.91%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

8.05%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.27%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

14.76%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

14.77%

-5.54%