PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

JANP и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и SMH

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%43.96%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQJANP с HOCT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий JANP и SMH

JANP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

JANP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.32

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.92

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.39

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

19.22

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.32

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.28

+1.01

Корреляция

Корреляция между JANP и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и SMH

JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок JANP и SMH

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-84.96%

+72.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-15.95%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-8.02%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-41.35%

+40.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.47%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и SMH

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) составляет 3.49%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что JANP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

11.74%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

24.02%

-18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

36.88%

-25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

34.68%

-25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

32.29%

-23.06%