- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции JANP — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) показал доход в 6.79% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.56% | -2.79% | 6.36% | 2.30% | 0.00% | 0.56% | 6.79% | |||||
| 2025 | 1.76% | -0.59% | -3.31% | -0.26% | 4.06% | 3.14% | 1.50% | 1.48% | 1.82% | 1.01% | 0.88% | 1.28% | 13.33% |
| 2024 | 1.46% | 2.90% | 1.59% | -1.57% | 3.04% | 1.82% | 0.70% | 1.45% | 0.79% | 0.35% | 1.70% | 0.56% | 15.74% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.55, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.35%) than losses (33.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 54.35%
- Участие в снижении
- 33.32%
Комиссия
Комиссия JANP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANP имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.24 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 9.71 | +4.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January показал максимальную просадку в 12.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.32%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.92%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.18%июнь 2026 г. | 23d | 10d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.61%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| JANP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -56.78% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -9.10% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.00% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.70% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.09% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANP