- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $202.20K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции JANP — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) показал доход в 8.24% с начала года и 15.78% за последние 12 месяцев.
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JANP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANP закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.56% | -2.79% | 6.36% | 2.30% | 0.00% | 0.74% | 1.18% | 8.24% | ||||
| 2025 | 1.76% | -0.59% | -3.31% | -0.26% | 4.06% | 3.14% | 1.50% | 1.48% | 1.82% | 1.01% | 0.88% | 1.28% | 13.33% |
| 2024 | 1.46% | 2.90% | 1.59% | -1.57% | 3.04% | 1.82% | 0.70% | 1.45% | 0.79% | 0.35% | 1.70% | 0.56% | 15.74% |
Метрики бенчмарка
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January has an annualized alpha of 3.14%, beta of 0.55, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.82%) than losses (29.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.14%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 52.82%
- Участие в снижении
- 29.53%
Комиссия
Комиссия JANP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANP имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 10.58 | +4.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January показал максимальную просадку в 12.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.18%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.32%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.92%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.18%июнь 2026 г. | 23d | 10d | 1mo 3dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.61%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| JANP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -56.78% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -9.10% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -10.69% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.14% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANP
Добавьте PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANP