PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с JSIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JANIX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANIX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		1.27%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JSIVX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции JANIX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 8.37% соответственно.

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%

JSIVX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.52%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с ARSMXJSIVX с JARTXJSIVX с JGLTXJSIVX с JNRFX

Сравнение комиссий JANIX и JSIVX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JSIVX в 0.81%.

JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Доходность на риск

JANIX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXJSIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.94

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

3.52

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSIVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между JANIX и JSIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и JSIVX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности JSIVX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		4.02%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и JSIVX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JSIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANIXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-46.98%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.46%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-24.24%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-40.58%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-9.26%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-9.20%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.87%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и JSIVX

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANIXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.23%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.16%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

21.08%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

20.52%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

21.08%

-0.55%