PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с JARTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JANIX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANIX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.39% соответственно.

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX

Сравнение комиссий JANIX и JARTX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Доходность на риск

JANIX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXJARTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.59

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.66

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

2.24

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXJARTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между JANIX и JARTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и JARTX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности JARTX в 15.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и JARTX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JARTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANIXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-56.70%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-19.19%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-41.09%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-41.09%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-15.58%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-16.91%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.62%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и JARTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 7.37%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANIXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

13.74%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

22.93%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

21.98%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

21.38%

-0.85%