Сравнение JANIX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции EMCAX немного впереди с 9.61%.
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и EMCAX
JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
JANIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
JANIX
EMCAX
Сравнение JANIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 3.00 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и EMCAX
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и EMCAX
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -51.81% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.15% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -30.60% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -42.79% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.22% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.33% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.50% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и EMCAX
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.42% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.49% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 17.50% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.18% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.21% | +0.32% |