PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с JANBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.37% соответственно.

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Сравнение комиссий JANEX и JANBX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JANEX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJANBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.41

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.40

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

5.58

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JANBX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между JANEX и JANBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JANBX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности JANBX в 8.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JANBX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JANBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-31.70%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.13%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-21.52%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-22.49%

-15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.68%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-6.66%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.04%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JANBX

Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JANEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.80%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

6.65%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.08%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

11.16%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

11.12%

+7.55%