PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JANEX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции JANEX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.91% соответственно.

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий JANEX и FSMAX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

JANEX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.91

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.40

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

5.70

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между JANEX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и FSMAX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и FSMAX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-50.55%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.64%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-36.31%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-50.55%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.18%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-12.29%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и FSMAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.51%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

23.00%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.36%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

30.21%

-11.54%