PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JANEX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.96%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%5.75%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

JANEX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.14%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.55%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JSMDJANEX с DRMCX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий JANEX и FMDGX

JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JANEX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.41

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.76

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.63

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

1.97

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между JANEX и FMDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и FMDGX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.99%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и FMDGX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-38.59%

-41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.75%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-38.59%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.68%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-11.34%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и FMDGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.41%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.94%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.16%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

23.17%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.41%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.50%

-5.83%