Сравнение JANBX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 5.45% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и PALDX
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
JANBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
JANBX
PALDX
Сравнение JANBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.86 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.67 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и PALDX
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и PALDX
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -26.16% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.20% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -20.47% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.16% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.16% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.72% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и PALDX
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.80% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.74% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.16% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 11.65% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.11% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.76% | -1.64% |