PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с JSIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.32%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у JSIVX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.59% соответственно.

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%

JSIVX

1 день
2.02%
1 месяц
-6.25%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JARTXJSIVX с JNRFX

Сравнение комиссий JANBX и JSIVX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JSIVX в 0.81%.

JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund

Доходность на риск

JANBX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXJSIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.74

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSIVX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между JANBX и JSIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и JSIVX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности JSIVX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.94%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и JSIVX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и JSIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-46.98%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-14.46%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-24.24%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-40.58%

+18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.42%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-9.20%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.90%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и JSIVX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.80%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.61%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

11.32%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

21.12%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

20.54%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

21.09%

-9.97%