Сравнение JAMRX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.31% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и VTMGX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
JAMRX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
JAMRX
VTMGX
Сравнение JAMRX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.35 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.44 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 9.56 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и VTMGX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и VTMGX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -60.58% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.67% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -29.71% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.68% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -9.01% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -14.74% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.97% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и VTMGX
Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.28% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.68% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.65% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.45% | +4.87% |