Сравнение JAMRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.05% против 11.71% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и PROVX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
JAMRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
JAMRX
PROVX
Сравнение JAMRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.81 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и PROVX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и PROVX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -57.65% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.54% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -27.48% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -27.48% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -10.07% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -13.23% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.29% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и PROVX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.20% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 8.81% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.60% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.59% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.12% | +5.20% |