Сравнение JAMRX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAMRX имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции JARTX немного отстают с 14.39%.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и JARTX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JAMRX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JAMRX
JARTX
Сравнение JAMRX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 2.24 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и JARTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и JARTX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и JARTX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -56.70% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -19.19% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -41.09% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -41.09% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -15.58% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -16.91% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.62% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.78% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.74% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.93% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 21.98% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.38% | -0.06% |