Сравнение JAMRX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.05% против 23.66% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и BPTRX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
JAMRX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
JAMRX
BPTRX
Сравнение JAMRX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.38 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.85 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 10.35 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и BPTRX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и BPTRX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -64.11% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -14.79% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -49.87% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -51.26% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -8.65% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -13.82% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.08% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и BPTRX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.78% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 22.21% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 33.35% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 33.90% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 32.72% | -11.40% |