Сравнение JAMRX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JAMRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 15.05% против 10.73% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и AMRGX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
JAMRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
JAMRX
AMRGX
Сравнение JAMRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 2.91 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.10 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и AMRGX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и AMRGX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -80.32% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -13.98% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -35.42% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.42% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -11.44% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -40.45% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.78% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и AMRGX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.07% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 23.66% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 28.35% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 21.88% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.32% | 0.00% |