Сравнение JAMFX с FELIX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.10%/yr vs 37.44%/yr for FELIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 0.75%/yr for FELIX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и FELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 75.48%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 37.44% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- -13.97%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 9.10%
FELIX
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 75.48%
- 6 месяцев
- 72.28%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 60.30%
- 5 лет*
- 40.89%
- 10 лет*
- 37.44%
Сравнение доходности по годам JAMFX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -18.84% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 75.48% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Correlation
The correlation between JAMFX and FELIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and FELIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
JAMFX
FELIX
Сравнение JAMFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 9.89 | -10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 35.79 | -36.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и FELIX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и FELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -71.17% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -14.65% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -36.40% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -46.02% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -46.02% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.76% | -7.00% | -47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.97% | -21.10% | -42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 4.04% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и FELIX
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 11.91%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 19.72% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 29.84% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 36.50% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 39.10% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 35.07% | -1.71% |
Сравнение комиссий JAMFX и FELIX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и FELIX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FELIX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 3.71% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.03% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and FELIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELIX has higher volatility (19.72%) compared to JAMFX (11.91%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs FELIX's -71.17%.
FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и FELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор