Сравнение JAMFX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMFX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAMFX Jacob Internet Fund	-29.10%	13.17%	14.31%	34.64%	-59.54%	12.88%	122.48%	21.70%	1.98%	24.07%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	0.34%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 29.99% соответственно.

JAMFX

1 день: -0.43%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -29.10%

6 месяцев: -37.60%

1 год: -13.62%

3 года*: 3.80%

5 лет*: -15.26%

10 лет*: 8.74%

FELIX

1 день: -4.25%

1 месяц: -9.99%

С начала года: 0.34%

6 месяцев: 8.31%

1 год: 77.58%

3 года*: 38.40%

5 лет*: 28.12%

10 лет*: 29.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jacob Internet Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с JAMFX:

JAMFX с QQQ JAMFX с JMIGX JAMFX с JSCGX JAMFX с ARKVX JAMFX с FDCPX JAMFX с ICTEX JAMFX с ALTEX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий JAMFX и FELIX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

JAMFX

Jacob Internet Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

JAMFX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAMFX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	1.94	-2.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.43	2.55	-2.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.36	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	4.18	-4.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.10	15.94	-17.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAMFX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	1.94	-2.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	0.75	-1.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	0.88	-0.61
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.40	-0.40

Корреляция

Корреляция между JAMFX и FELIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и FELIX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FELIX в 6.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAMFX Jacob Internet Fund	3.47%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	3.07%	13.77%	12.76%	8.77%	12.56%	4.94%	12.97%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.49%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и FELIX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAMFX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.46%	-71.17%	-25.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.57%	-17.09%	-23.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.01%	-46.02%	-23.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.50%	-46.02%	-24.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.48%	-14.65%	-45.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.06%	-21.27%	-42.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.22%	4.49%	+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и FELIX

Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 9.30%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAMFX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.30%	10.51%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.55%	24.76%	-2.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.29%	39.67%	-5.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.78%	37.96%	-0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.03%	34.34%	-1.31%

Сравнение JAMFX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и FELIX

Сравнение доходности по годам JAMFX и FELIX

Доходность по периодам

JAMFX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAMFX и FELIX

Доходность на риск

JAMFX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

JAMFX

FELIX

Сравнение JAMFX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAMFX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)