Сравнение JAMFX с NWJCX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.10%/yr vs 19.93%/yr for NWJCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 9.10% против 19.93% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- -13.97%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 9.10%
NWJCX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам JAMFX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -18.84% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 24.40% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between JAMFX and NWJCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between JAMFX and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
JAMFX
NWJCX
Сравнение JAMFX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.21 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 15.76 | -16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и NWJCX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и NWJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -31.31% | -65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -10.18% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -21.21% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -31.31% | -38.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -31.31% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.76% | -3.50% | -51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.97% | -5.10% | -58.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 2.71% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и NWJCX
Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 10.01% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 16.89% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 19.94% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 21.89% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 21.62% | +11.74% |
Сравнение комиссий JAMFX и NWJCX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и NWJCX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NWJCX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.03% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.45% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and NWJCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAMFX has higher volatility (11.91%) compared to NWJCX (10.01%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs NWJCX's -31.31%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор