PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAMFX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAMFX с JSCGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAMFX (Jacob Internet Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob, while JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.19%/yr vs 7.59%/yr for JSCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -13.17%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции JAMFX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.59% соответственно.

JAMFX

1 день
0.89%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-13.44%
С начала года
-13.17%
1 год
-14.47%
3 года*
6.78%
5 лет*
-9.44%
10 лет*
9.19%

JSCGX

1 день
0.58%
1 месяц
5.15%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-22.58%
1 год
0.71%
3 года*
8.72%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAMFX и JSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMFX
Jacob Internet Fund		-13.17%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-22.58%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%

Correlation

The correlation between JAMFX and JSCGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г.

0.88

The correlation between JAMFX and JSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JMIGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с NWJCXJAMFX с ALTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ARKVX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с RFIMXJSCGX с WMKSXJSCGX с DSCIXJSCGX с SWLGX

Доходность на риск

JAMFX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAMFXJSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.08

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.32

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.07

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.14

-0.68

JAMFX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа JSCGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и JSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и JSCGX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и JSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAMFXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-70.07%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.83%

-32.69%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.83%

-32.69%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-67.86%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-70.07%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.60%

-46.32%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.95%

-25.24%

-38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

17.19%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и JSCGX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAMFXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.68%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

21.35%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

29.11%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.98%

36.30%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

32.76%

+0.64%

Сравнение комиссий JAMFX и JSCGX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JSCGX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и JSCGX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.83%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JAMFX and JSCGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (9.17%) compared to JSCGX (6.68%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs JSCGX's -70.07%.

JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAMFX и JSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор