Сравнение JAMFX с JSCGX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob, while JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JAMFX returned 8.88%/yr vs 7.04%/yr for JSCGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и JSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -13.32%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -21.48%. За последние 10 лет акции JAMFX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.04% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- -13.32%
- 1 год
- -13.48%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- 8.88%
- Всё время*
- 1.01%
JSCGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -21.48%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAMFX и JSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -13.32% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -21.48% | 41.65% | 12.89% | 18.74% | -50.37% | -0.60% | 60.95% | 20.04% | 8.26% | 20.61% |
Correlation
The correlation between JAMFX and JSCGX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between JAMFX and JSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск
JAMFX
JSCGX
Сравнение JAMFX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | JSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.21 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и JSCGX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и JSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | JSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -70.07% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -32.69% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -32.69% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -67.86% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -70.07% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.69% | -45.56% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.93% | -25.32% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 18.43% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и JSCGX
Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | JSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 7.77% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.02% | 21.77% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 29.06% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 36.34% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 32.82% | +0.68% |
Сравнение комиссий JAMFX и JSCGX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JSCGX в 1.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и JSCGX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.84% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and JSCGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAMFX has higher volatility (9.34%) compared to JSCGX (7.77%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs JSCGX's -70.07%.
JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и JSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор