PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAMFX с JSCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAMFX (Jacob Internet Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob, while JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JAMFX returned 10.23%/yr vs 7.18%/yr for JSCGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -25.65%. За последние 10 лет акции JAMFX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.18% соответственно.

JAMFX

1 день
-2.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-0.96%
3 года*
9.83%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
10.23%

JSCGX

1 день
-5.84%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-25.65%
6 месяцев
-24.28%
1 год
6.35%
3 года*
9.11%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAMFX и JSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMFX
Jacob Internet Fund		-10.26%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-25.65%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%

Correlation

The correlation between JAMFX and JSCGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.88

The correlation between JAMFX and JSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с NWJCXJAMFX с FELIX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIXJSCGX с CTSIX

Доходность на риск

JAMFX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXJSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.29

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

0.66

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JSCGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и JSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXJSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.21

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и JSCGX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и JSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAMFXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-70.07%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.83%

-32.69%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.83%

-32.69%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-67.86%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-70.07%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

-48.45%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-25.09%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

14.56%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и JSCGX

Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеют волатильность 8.06% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAMFXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

20.37%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

29.00%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

36.18%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.27%

32.77%

+0.50%

Сравнение комиссий JAMFX и JSCGX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JSCGX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и JSCGX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.74%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JAMFX and JSCGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCGX has higher volatility (8.07%) compared to JAMFX (8.06%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs JSCGX's -70.07%.

JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAMFX и JSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор