PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с JMIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAMFX с JMIGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JAMFX (Jacob Internet Fund) and JMIGX (Jacob Discovery Fund) are both mutual funds - JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob, while JMIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.18%/yr vs 13.38%/yr for JMIGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.75%/yr for JMIGX.

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и JMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у JMIGX с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям JMIGX по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.38% соответственно.

JAMFX

1 день
-2.55%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-11.07%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.29%
10 лет*
9.18%

JMIGX

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.20%
1 год
40.94%
3 года*
10.25%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAMFX и JMIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMFX
Jacob Internet Fund		-18.22%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-4.30%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%

Correlation

The correlation between JAMFX and JMIGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1999 г.

0.78

The correlation between JAMFX and JMIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Jacob Discovery Fund

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JSCGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ALTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCX
Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESIXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с EMCAXJMIGX с DSCIX

Доходность на риск

JAMFX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAMFXJMIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.63

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.31

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.38

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

6.97

-7.45

JAMFX vs. JMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа JMIGX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и JMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и JMIGX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и JMIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAMFXJMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-70.25%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.83%

-17.70%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.83%

-29.40%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-59.40%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-61.67%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-31.78%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.97%

-26.87%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

6.04%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и JMIGX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Jacob Discovery Fund (JMIGX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAMFXJMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

7.95%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

18.01%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

25.96%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

27.19%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

26.29%

+7.10%

Сравнение комиссий JAMFX и JMIGX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JMIGX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и JMIGX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JMIGX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.01%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%

Часто задаваемые вопросы

JAMFX and JMIGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (11.93%) compared to JMIGX (7.95%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs JMIGX's -70.25%.

JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAMFX и JMIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор