PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с JMIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMFX с JMIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX).

JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и JMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMFX и JMIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у JMIGX с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям JMIGX по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.22% соответственно.

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Jacob Discovery Fund

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JSCGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPXJAMFX с FELIX
Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOXJMIGX с KSCOX

Сравнение комиссий JAMFX и JMIGX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JMIGX в 1.75%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
JMIGX
Jacob Discovery Fund

Доходность на риск

JAMFX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXJMIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.17

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.79

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.78

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

5.86

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. JMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JMIGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и JMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXJMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.17

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Корреляция

Корреляция между JAMFX и JMIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и JMIGX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности JMIGX в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и JMIGX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и JMIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMFXJMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-70.25%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-17.70%

-22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-60.48%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-61.67%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.03%

-37.33%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.06%

-26.85%

-37.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

5.38%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и JMIGX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Jacob Discovery Fund (JMIGX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMFXJMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

18.98%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

27.75%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

27.18%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

26.10%

+6.95%