Сравнение JAMFX с ARKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и ARK Venture Fund (ARKVX).
JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и ARKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMFX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -26.49% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | 3.50% |
ARKVX ARK Venture Fund | 5.48% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.
JAMFX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -26.49%
- 6 месяцев
- -34.88%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- -15.10%
- 10 лет*
- 9.14%
ARKVX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMFX и ARKVX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Доходность на риск
JAMFX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
JAMFX
ARKVX
Сравнение JAMFX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMFX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 3.76 | -4.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 9.74 | -9.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.24 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 7.63 | -7.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 26.65 | -27.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.76 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.80 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между JAMFX и ARKVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и ARKVX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.35% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и ARKVX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и ARKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -19.10% | -77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -8.14% | -32.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.03% | -2.58% | -56.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.06% | -4.37% | -59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 2.33% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и ARKVX
Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 1.95% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 13.51% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 18.34% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 18.95% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 18.95% | +14.10% |