Сравнение JAMFX с ALTEX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.18%/yr vs 14.83%/yr for ALTEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и ALTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 67.19%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 9.18% против 14.83% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.29%
- 10 лет*
- 9.18%
ALTEX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 67.19%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 83.66%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам JAMFX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -18.22% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 67.19% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Correlation
The correlation between JAMFX and ALTEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between JAMFX and ALTEX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
JAMFX
ALTEX
Сравнение JAMFX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.09 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 8.07 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и ALTEX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и ALTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -75.48% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -28.91% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -68.78% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -75.48% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -75.48% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | 0.00% | -54.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.97% | -37.17% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 10.88% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и ALTEX
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 11.93%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 15.10% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 28.37% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 41.38% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.91% | 68.37% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 51.51% | -18.12% |
Сравнение комиссий JAMFX и ALTEX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии ALTEX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и ALTEX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.01% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and ALTEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (15.10%) compared to JAMFX (11.93%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs ALTEX's -75.48%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и ALTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор