Сравнение JAKSX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и URINX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAKSX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JAKSX
URINX
Сравнение JAKSX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.88 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.68 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.63 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.27 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и URINX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и URINX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -15.27% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -3.92% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -15.27% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -2.38% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.93% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.03% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и URINX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.57% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 3.86% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 6.08% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.23% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 5.79% | +10.13% |