Сравнение JAKSX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и FFFAX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JAKSX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JAKSX
FFFAX
Сравнение JAKSX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.45 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.31 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.52 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и FFFAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и FFFAX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и FFFAX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -17.96% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -3.68% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -15.87% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -2.56% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.80% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.89% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.44% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 3.29% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 4.88% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 5.30% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 4.58% | +11.34% |