Сравнение JAKSX с JMUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и JMUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и JMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 20.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и JMUEX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.
Доходность на риск
JAKSX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск
JAKSX
JMUEX
Сравнение JAKSX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | JMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.95 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и JMUEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и JMUEX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JMUEX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и JMUEX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JMUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -52.11% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.92% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.60% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -9.30% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -8.82% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.24% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и JMUEX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеют волатильность 5.80% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | JMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.57% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.56% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.57% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.41% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.55% | -2.63% |