Сравнение JAKSX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -7.70% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 36.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
OLGAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и OLGAX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
JAKSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JAKSX
OLGAX
Сравнение JAKSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.82 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 2.47 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и OLGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и OLGAX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.80% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и OLGAX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -63.25% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -16.92% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -31.34% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -13.19% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -18.78% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.64% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) составляет 5.80%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.50% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 12.58% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.16% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.25% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 21.54% | -5.62% |