Сравнение JAKSX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и OIEJX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JAKSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JAKSX
OIEJX
Сравнение JAKSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.22 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и OIEJX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и OIEJX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -36.88% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.39% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -14.74% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.08% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.03% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и OIEJX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.96% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.87% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.22% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.29% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.77% | -0.85% |