Сравнение JAKSX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и JUEMX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JAKSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JAKSX
JUEMX
Сравнение JAKSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.67 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.02 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.67 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и JUEMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и JUEMX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и JUEMX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -33.37% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.52% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -8.52% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.11% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.28% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и JUEMX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.69% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.61% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.59% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 18.61% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.40% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.55% | -2.63% |