Сравнение JAKSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -2.09% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
JAKSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и JMSIX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JAKSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JAKSX
JMSIX
Сравнение JAKSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.03 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.57 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.47 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 13.07 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.03 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и JMSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и JMSIX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.36% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и JMSIX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -18.40% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -1.64% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -11.39% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.28% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.60% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.43% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.77% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 1.67% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 2.59% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 3.69% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 3.85% | +12.07% |