Сравнение JAKSX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKSX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKSX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | -1.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 24.77% | -9.72% | 20.96% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.77% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKSX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%.
JAKSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
JHEQX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKSX и JHEQX
JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JAKSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JAKSX
JHEQX
Сравнение JAKSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKSX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.10 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.40 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JAKSX и JHEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKSX и JHEQX
Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 4.32% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JAKSX и JHEQX
Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -18.85% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -6.88% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -14.34% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.02% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.16% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.71% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKSX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKSX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.81% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 5.57% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 10.23% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 8.89% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 9.40% | +6.52% |