PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKSX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAKSX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JAKSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JAKSX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAKSX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		-2.09%17.84%12.40%22.14%-18.38%17.47%15.22%12.27%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JAKSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

JAKSX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.33%
1 год
15.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JAKSX:
JAKSX с FAXFXJAKSX с JLGMXJAKSX с VFIAXJAKSX с JMUEXJAKSX с FFFAXJAKSX с FRHMXJAKSX с JEPIX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JAKSX и JEPAX

JAKSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund

Доходность на риск

JAKSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKSX
Ранг доходности на риск JAKSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKSXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.49

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.80

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.79

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

3.66

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKSX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKSX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKSX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKSXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между JAKSX и JEPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKSX и JEPAX

Дивидендная доходность JAKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
JAKSX
JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund		4.36%4.27%2.96%1.55%6.59%8.71%3.49%3.95%2.96%1.93%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAKSX и JEPAX

Максимальная просадка JAKSX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKSX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAKSXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-32.69%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.43%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-13.74%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.53%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.05%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKSX и JEPAX

JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JAKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAKSXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.15%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.78%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.79%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

11.43%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.04%

+0.88%