PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с BUFF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

JAJL и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и BUFF

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.38%11.02%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.38%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.95%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с FFTY
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий JAJL и BUFF

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.20

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.79

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.73

+5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

9.72

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.20

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.46

+1.88

Корреляция

Корреляция между JAJL и BUFF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BUFF

Ни JAJL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BUFF

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-46.23%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.58%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.66%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-6.29%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.28%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.60%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

4.06%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

9.82%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

8.39%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

17.82%

-15.08%