PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с EBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 16.13% for EBUF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и EBUF

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between JAJL and EBUF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов JAJL и EBUF

Секторы
JAJL
EBUF

Технологии

36.2%
36.9%

Финансовые услуги

11.9%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

JAJL
36.2%
EBUF
36.9%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
EBUF
19.5%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
EBUF
6.9%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
EBUF
9.5%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
EBUF
2.9%

Промышленность

JAJL
8.1%
EBUF
7.5%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
EBUF
3.0%

Энергетика

JAJL
3.5%
EBUF
4.1%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
EBUF
2.1%

Недвижимость

JAJL
1.9%
EBUF
1.1%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
EBUF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с CPSAJAJL с PAPRJAJL с SMAXJAJL с EJUL
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJEBUF с EEM

Доходность на риск

JAJL vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
4.94

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

8.90

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.35

36.42

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

1.94

+0.76

Просадки

Сравнение просадок JAJL и EBUF

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-6.49%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.82%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.49%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и EBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.29%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.69%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

4.72%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.55%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.65%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

6.65%

-3.98%

Сравнение комиссий JAJL и EBUF

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и EBUF

Ни JAJL, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JAJL and EBUF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.69%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, EBUF leads with 16.13% vs 7.77% for JAJL. On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 16.13% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

JAJL and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.89% for EBUF.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор