PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с EBUF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF).

JAJL и EBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и EBUF

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 2.98%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFFJAJL с DMAX
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с BOUTEBUF с FMAREBUF с ZJUN

Сравнение комиссий JAJL и EBUF

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

JAJL vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLEBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.54

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.39

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.81

+5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

14.14

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EBUF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.54

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.53

+0.81

Корреляция

Корреляция между JAJL и EBUF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и EBUF

Ни JAJL, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAJL и EBUF

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и EBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-6.49%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.28%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.48%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.53%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.82%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и EBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.05%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

4.47%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

7.57%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

6.57%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

6.57%

-3.83%