PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с IBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с IBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 12.34% for IBUF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for IBUF.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и IBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у IBUF с доходностью 5.86%.

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBUF

1 день
0.63%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и IBUF

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		5.86%13.54%2.77%

Correlation

The correlation between JAJL and IBUF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.49

The correlation between JAJL and IBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAJL и IBUF

Секторы
JAJL
IBUF

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

JAJL
36.2%
IBUF
10.3%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
IBUF
24.7%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
IBUF
4.5%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
IBUF
7.7%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
IBUF
10.6%

Промышленность

JAJL
8.1%
IBUF
19.8%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
IBUF
6.7%

Энергетика

JAJL
3.5%
IBUF
4.0%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
IBUF
4.0%

Недвижимость

JAJL
1.9%
IBUF
1.9%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
IBUF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с EBUFJAJL с CPSAJAJL с PAPRJAJL с SMAXJAJL с EJUL
Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с XJUNIBUF с BUFPIBUF с PQJAIBUF с AIOOIBUF с BAPRIBUF с LJUL

Доходность на риск

JAJL vs. IBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c IBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLIBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.28

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.69

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.47

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

5.72

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.35

20.31

+18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. IBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа IBUF равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и IBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLIBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

1.78

+0.92

Просадки

Сравнение просадок JAJL и IBUF

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и IBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLIBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-5.92%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-2.17%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.47%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.61%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и IBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.29%, в то время как у Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLIBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.49%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

4.64%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.43%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.54%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

6.54%

-3.87%

Сравнение комиссий JAJL и IBUF

JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и IBUF

Ни JAJL, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JAJL and IBUF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUF has higher volatility (2.49%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs IBUF's -5.92%.

On 1-year performance, IBUF leads with 12.34% vs 7.77% for JAJL. On fees, JAJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBUF has performed better with a 12.34% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.

JAJL and IBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.85% for IBUF.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и IBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор