Сравнение JAJL с IBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF).
JAJL и IBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JAJL и IBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JAJL показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBUF с доходностью 1.93%.
JAJL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAJL и IBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 0.13% | 6.56% | 4.48% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 1.93% | 13.54% | 2.77% |
Корреляция
Корреляция между JAJL и IBUF составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий JAJL и IBUF
JAJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAJL vs. IBUF — Ранг доходности на риск
JAJL
IBUF
Сравнение JAJL c IBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAJL | IBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.67 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.07 | 5.00 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 2.43 | +4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.97 | 16.22 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAJL | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.67 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.66 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок JAJL и IBUF
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и IBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAJL | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -5.92% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -2.17% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.47% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.75% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и IBUF
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.66%, в то время как у Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAJL | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.24% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 3.60% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 6.55% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.29% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.29% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и IBUF
Ни JAJL, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.