Сравнение JAJL с CPSJ
JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. JAJL is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 7.59% for CPSJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности JAJL и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAJL показывает доходность 2.62%, а CPSJ немного выше – 2.73%.
JAJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAJL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 2.62% | 6.56% | 4.48% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.73% | 7.43% | 4.14% |
Correlation
The correlation between JAJL and CPSJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between JAJL and CPSJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAJL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
JAJL
CPSJ
Сравнение JAJL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAJL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 5.51 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.35 | 30.84 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 3.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 1.65 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок JAJL и CPSJ
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -5.36% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.38% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.45% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.25% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и CPSJ
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) имеют волатильность 0.29% и 0.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.28% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.67% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.30% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.58% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.58% | -1.91% |
Сравнение комиссий JAJL и CPSJ
JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и CPSJ
Ни JAJL, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JAJL and CPSJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAJL has higher volatility (0.29%) compared to CPSJ (0.28%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, JAJL leads with 7.77% vs 7.59% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAJL has performed better with a 7.77% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for JAJL.
JAJL and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.69% for CPSJ.
JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAJL и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор