Сравнение JAJL с CPSJ
JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) и CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome. JAJL управляется активно, а CPSJ пассивно. За последний год JAJL показал 8.49% против 11.22% у CPSJ. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JAJL взимает 0.79% в год против 0.69% у CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности JAJL и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JAJL показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 1.36%.
JAJL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAJL и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul | 1.17% | 6.56% | 4.48% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.36% | 7.43% | 4.14% |
Корреляция
Корреляция между JAJL и CPSJ составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.67 |
Корреляция между JAJL и CPSJ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAJL vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
JAJL
CPSJ
Сравнение JAJL c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAJL | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 3.12 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.60 | 5.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 6.90 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.87 | 36.82 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 1.55 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок JAJL и CPSJ
Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -5.36% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -1.50% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.49% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAJL и CPSJ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.73%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAJL | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.25% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.76% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 3.62% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.75% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.75% | -2.02% |
Сравнение комиссий JAJL и CPSJ
JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAJL и CPSJ
Ни JAJL, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.