PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с PAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. JAJL is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, JAJL returned 7.79% vs 14.95% for PAPR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.72%.

JAJL

1 день
-0.01%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.86%
1 год
7.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и PAPR

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.52%6.56%4.48%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%5.90%

Correlation

The correlation between JAJL and PAPR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between JAJL and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAJL и PAPR

Секторы
JAJL
PAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JAJL
36.2%
PAPR
36.2%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
PAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
PAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
PAPR
10.1%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
PAPR
8.4%

Промышленность

JAJL
8.1%
PAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
PAPR
4.9%

Энергетика

JAJL
3.5%
PAPR
3.5%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
PAPR
2.3%

Недвижимость

JAJL
1.9%
PAPR
1.9%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
PAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с CPSAJAJL с SMAXJAJL с EJUL
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с CAOSPAPR с MTBAPAPR с PMAR

Доходность на риск

JAJL vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLPAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.38

4.56

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.67

8.35

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.76

18.05

-10.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.16

82.05

-43.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

4.56

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.83

+1.85

Просадки

Сравнение просадок JAJL и PAPR

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-15.31%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.83%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-1.57%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и PAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.35%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.86%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.46%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

3.29%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

8.21%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

9.44%

-6.77%

Сравнение комиссий JAJL и PAPR

И JAJL, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и PAPR

Ни JAJL, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

JAJL and PAPR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPR has higher volatility (0.86%) compared to JAJL (0.35%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, PAPR leads with 14.95% vs 7.79% for JAJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 14.95% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAJL and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

JAJL and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор