PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с BAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

JAJL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и BAPR

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.88%8.28%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.88%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.34%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с AIOOJAJL с BALTJAJL с BOUT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий JAJL и BAPR

И JAJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

JAJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.29

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.99

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.72

+5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

11.46

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.29

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.76

+1.58

Корреляция

Корреляция между JAJL и BAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BAPR

Ни JAJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BAPR

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-23.91%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.93%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.65%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.38%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.65%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.50%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

4.32%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

11.91%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

11.54%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

13.24%

-10.50%