PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAJL с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. JAJL is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, JAJL returned 7.77% vs 7.18% for BALT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAJL и BALT

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%4.42%

Correlation

The correlation between JAJL and BALT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between JAJL and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAJL и BALT

Секторы
JAJL
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JAJL
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

JAJL
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

JAJL
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

JAJL
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

JAJL
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

JAJL
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

JAJL
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

JAJL
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

JAJL
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

JAJL
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

JAJL
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

JAJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
5.04

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.70

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

6.25

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.35

23.31

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

1.80

+0.90

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BALT

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-4.89%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.15%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.34%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BALT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) составляет 0.29%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что JAJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.37%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.31%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.67%

3.31%

-0.64%

Сравнение комиссий JAJL и BALT

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BALT

Ни JAJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JAJL and BALT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, JAJL dropped -2.16% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, JAJL leads with 7.77% vs 7.18% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAJL has performed better with a 7.77% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for JAJL.

JAJL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for JAJL and 0.69% for BALT.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAJL и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор