PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAJL с BALT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

JAJL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAJL и BALT

2026 (YTD)20252024
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.03%6.65%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, JAJL показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.03%.

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.73%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с EBUFJAJL с LJULJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с BAPRJAJL с BOUTJAJL с BUFF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий JAJL и BALT

JAJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

JAJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAJLBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.49

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.30

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.93

1.94

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.51

12.84

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAJL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.49

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.71

+0.62

Корреляция

Корреляция между JAJL и BALT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAJL и BALT

Ни JAJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JAJL и BALT

Максимальная просадка JAJL за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAJL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

JAJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.16%

-4.89%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.16%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.89%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.35%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JAJL и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что JAJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.48%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.36%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

3.36%

-0.62%