Сравнение JAGRX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 16.52% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и TILIX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JAGRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JAGRX
TILIX
Сравнение JAGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.32 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и TILIX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и TILIX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -50.54% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.24% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -32.68% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -32.68% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -13.10% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.77% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и TILIX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.72% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.38% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.61% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.50% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.04% | +0.22% |