PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с JATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 20.47% соответственно.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JFRDXJAGRX с ANFFXJAGRX с JARTXJAGRX с SWLGX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с VIGAXJATIX с FNGSJATIX с PRGTXJATIX с FNIAX

Сравнение комиссий JAGRX и JATIX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio

Доходность на риск

JAGRX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXJATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.16

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.80

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.11

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JATIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между JAGRX и JATIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и JATIX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JATIX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и JATIX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-46.43%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-15.94%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-46.43%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-46.43%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-12.54%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-6.78%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.32%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.28%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

25.51%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

26.26%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

24.38%

-3.12%