PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с JANIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JAGRX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 9.36% соответственно.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JFRDXJAGRX с JARTXJAGRX с TVRIXJAGRX с ANFFX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX

Сравнение комиссий JAGRX и JANIX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JANIX в 0.78%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio

Доходность на риск

JAGRX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXJANIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.79

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.76

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между JAGRX и JANIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и JANIX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JANIX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и JANIX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JANIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-62.76%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-13.22%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-31.80%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-39.70%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-7.57%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-10.10%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.18%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и JANIX

Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеют волатильность 7.07% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.37%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.96%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

20.46%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

19.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

20.53%

+0.73%