Сравнение JAGLX с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 11.55% против 3.94% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и XPH
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
JAGLX vs. XPH — Ранг доходности на риск
JAGLX
XPH
Сравнение JAGLX c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.80 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.97 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.54 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и XPH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и XPH
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и XPH
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -48.03% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -13.15% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -31.63% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -35.97% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.21% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -17.37% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.96% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и XPH
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.05% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 16.40% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 24.50% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 20.57% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 22.22% | -4.77% |