PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGLX с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGLX с XPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JAGLX is actively managed, while XPH is passively managed. Over the past 10 years, JAGLX returned 10.94%/yr vs 3.57%/yr for XPH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JAGLX charges 0.92%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.57% соответственно.

JAGLX

1 день
1.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.80%
1 год
26.04%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.94%

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGLX и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		-2.55%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Correlation

The correlation between JAGLX and XPH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between JAGLX and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с IHFJAGLX с JFNAXJAGLX с BBHJAGLX с IBB
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

JAGLX vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGLXXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.94

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.71

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.51

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

12.47

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGLX vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGLXXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и XPH

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGLXXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-48.03%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.97%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-23.57%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-31.63%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-35.97%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.63%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-17.25%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и XPH

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 4.81%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGLXXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.54%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

16.85%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

21.68%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

20.88%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.11%

-4.70%

Сравнение комиссий JAGLX и XPH

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и XPH

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XPH в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.65%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

JAGLX and XPH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.54%) compared to JAGLX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JAGLX dropped -58.96% vs XPH's -48.03%.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGLX и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор