Сравнение JAGG с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
JAGG и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.66% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и DFAI
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JAGG vs. DFAI — Ранг доходности на риск
JAGG
DFAI
Сравнение JAGG c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.44 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.74 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.73 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и DFAI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и DFAI
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и DFAI
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -27.44% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -10.95% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -27.44% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -6.23% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -5.21% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.79% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и DFAI
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.97% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.65% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 16.73% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 15.81% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 15.66% | -9.82% |