PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JAGG с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JAGG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGG и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%0.34%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


JAGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий JAGG и BITO

JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Доходность на риск

JAGG vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAGG
Ранг доходности на риск JAGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JAGGBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.52

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.50

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.42

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

-0.89

+5.53

JAGG vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JAGGBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.52

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.08

+0.40

Корреляция

Корреляция между JAGG и BITO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGG и BITO

Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGG и BITO

Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


JAGGBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-77.86%

+59.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-50.05%

+47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-46.75%

+43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-36.57%

+30.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

23.73%

-22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGG и BITO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JAGGBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

12.84%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

36.71%

-34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

45.32%

-40.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

55.77%

-49.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

55.77%

-49.93%