Сравнение JAGG с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
JAGG и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGG и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGG и BITO
JAGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
JAGG vs. BITO — Ранг доходности на риск
JAGG
BITO
Сравнение JAGG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.52 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.50 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.42 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.89 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.52 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JAGG и BITO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGG и BITO
Дивидендная доходность JAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAGG и BITO
Максимальная просадка JAGG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGG и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -77.86% | +59.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -50.05% | +47.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -46.75% | +43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -36.57% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 23.73% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGG и BITO
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) составляет 1.83%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что JAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 12.84% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 36.71% | -34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 45.32% | -40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 55.77% | -49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 55.77% | -49.93% |