PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с XSMO

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. JADE is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past year, JADE returned 59.95% vs 36.85% for XSMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JADE charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности JADE и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 25.16%.

JADE

1 день
2.88%
1 месяц
7.56%
С начала года
30.51%
6 месяцев
33.69%
1 год
59.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
25.16%
6 месяцев
22.14%
1 год
36.85%
3 года*
24.86%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и XSMO

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		30.51%38.50%-2.43%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.16%9.80%8.91%

Correlation

The correlation between JADE and XSMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.53

The correlation between JADE and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и XSMO

Секторы
JADE
XSMO

Технологии

42.6%
22.1%

Финансовые услуги

20.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Промышленность

7.3%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.5%

Энергетика

4.1%
2.9%

Сырьевые материалы

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.4%

Недвижимость

0.9%
4.9%

Здравоохранение

0.5%
14.3%

Технологии

JADE
42.6%
XSMO
22.1%

Финансовые услуги

JADE
20.9%
XSMO
12.2%

Потребительский циклический сектор

JADE
10.1%
XSMO
8.6%

Промышленность

JADE
7.3%
XSMO
18.7%

Коммуникационные услуги

JADE
6.4%
XSMO
4.5%

Энергетика

JADE
4.1%
XSMO
2.9%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
XSMO
6.0%

Коммунальные услуги

JADE
2.0%
XSMO
3.5%

Потребительский защитный сектор

JADE
1.5%
XSMO
2.4%

Недвижимость

JADE
0.9%
XSMO
4.9%

Здравоохранение

JADE
0.5%
XSMO
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с JPIEJADE с FRDMJADE с BBEM
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG

Доходность на риск

JADE vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JADEXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.91

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.74

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.15

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

14.03

+4.45

JADE vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа XSMO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JADE и XSMO

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.06%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.89%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-11.11%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и XSMO

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

7.45%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

14.96%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.38%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

22.64%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

24.15%

-4.01%

Сравнение комиссий JADE и XSMO

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и XSMO

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.75%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

JADE and XSMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (10.29%) compared to XSMO (7.45%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs XSMO's -58.06%.

On 1-year performance, JADE leads with 59.95% vs 36.85% for XSMO. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 59.95% return vs 36.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for XSMO.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.36% for XSMO.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор