- ISIN
- US46641Q6544
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 16 мая 2024 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) прибавил 25.8% с начала года. Текущая цена акции JADE — $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) показал доход в 25.81% с начала года и 49.49% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 27.04%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JADE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JADE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.49% | 5.63% | -8.85% | 12.19% | 6.86% | -0.46% | 25.81% | ||||||
| 2025 | 2.39% | -0.44% | 1.63% | 1.03% | 5.65% | 5.94% | -0.08% | 3.53% | 7.60% | 4.51% | -1.04% | 2.70% | 38.50% |
| 2024 | -4.76% | 3.79% | -0.71% | 1.30% | 3.67% | -2.87% | -1.84% | -0.71% | -2.43% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF has an annualized alpha of 12.97%, beta of 0.90, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2024.
- This ETF captured 116.04% of S&P 500 Index gains but only 40.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 12.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.51, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 12.97%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 116.04%
- Участие в снижении
- 40.26%
Комиссия
Комиссия JADE составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JADE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JADE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.29 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 10.09 | +5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.29% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -16.71%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 4d | 7mo 6dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.80%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.44%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.09%июнь 2026 г. | 2d | 13d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.39%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| JADE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.78% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -3.32% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.71% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.06% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JADE
Добавьте JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JADE