PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с FRDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 75.70% for FRDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 30.73%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-8.17%
1 месяц
-1.95%
С начала года
30.73%
6 месяцев
38.31%
1 год
75.70%
3 года*
32.39%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и FRDM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		30.73%61.27%-6.16%

Correlation

The correlation between JADE and FRDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.87

The correlation between JADE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и FRDM

Секторы
JADE
FRDM

Технологии

37.1%
41.1%

Финансовые услуги

22.3%
22.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.8%

Промышленность

7.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.9%

Энергетика

4.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Здравоохранение

0.6%
1.8%

Технологии

JADE
37.1%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
FRDM
7.8%

Промышленность

JADE
7.8%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
FRDM
3.9%

Энергетика

JADE
4.7%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
FRDM
2.6%

Недвижимость

JADE
0.9%
FRDM
2.5%

Здравоохранение

JADE
0.6%
FRDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с HEEMJADE с UEVM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JADE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.93

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.44

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.51

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

17.90

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Просадки

Сравнение просадок JADE и FRDM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-40.49%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.87%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-10.78%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.09%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и FRDM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

13.43%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

23.46%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.98%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.12%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

22.98%

-3.11%

Сравнение комиссий JADE и FRDM

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и FRDM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FRDM в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.67%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JADE and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (13.43%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 75.70% vs 45.77% for JADE. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 75.70% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.67% for FRDM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор