PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с FRDM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, JADE returned 49.49% vs 87.34% for FRDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 43.87%.

JADE

1 день
1.16%
1 месяц
-0.11%
С начала года
25.81%
6 месяцев
27.04%
1 год
49.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.43%
1 месяц
2.76%
С начала года
43.87%
6 месяцев
46.66%
1 год
87.34%
3 года*
36.25%
5 лет*
19.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и FRDM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		25.81%38.50%-2.43%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		43.87%61.27%-5.89%

Correlation

The correlation between JADE and FRDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.87

The correlation between JADE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и FRDM

Секторы
JADE
FRDM

Технологии

42.6%
48.9%

Финансовые услуги

20.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Промышленность

7.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.2%

Энергетика

4.1%
0.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.9%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Здравоохранение

0.5%
1.5%

Технологии

JADE
42.6%
FRDM
48.9%

Финансовые услуги

JADE
20.9%
FRDM
19.4%

Потребительский циклический сектор

JADE
10.1%
FRDM
7.1%

Промышленность

JADE
7.3%
FRDM
7.6%

Коммуникационные услуги

JADE
6.4%
FRDM
3.2%

Энергетика

JADE
4.1%
FRDM
0.0%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
FRDM
6.4%

Коммунальные услуги

JADE
2.0%
FRDM
2.1%

Потребительский защитный сектор

JADE
1.5%
FRDM
1.9%

Недвижимость

JADE
0.9%
FRDM
2.0%

Здравоохранение

JADE
0.5%
FRDM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с JPIEJADE с DBEJADE с BBEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

JADE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JADEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.15

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.59

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.21

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

19.90

-4.69

JADE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JADE и FRDM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-40.49%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.87%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.60%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.07%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.40%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и FRDM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 11.01%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

14.85%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

25.77%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.90%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

21.69%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

23.27%

-2.87%

Сравнение комиссий JADE и FRDM

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и FRDM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FRDM в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.52%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.82%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JADE and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (14.85%) compared to JADE (11.01%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 87.34% vs 49.49% for JADE. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 87.34% return vs 49.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.52% for FRDM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор