PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с AVEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 19.42% for AVEE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности JADE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 9.07%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и AVEE

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%-3.49%

Correlation

The correlation between JADE and AVEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.86

The correlation between JADE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и AVEE

Секторы
JADE
AVEE

Технологии

37.1%
22.5%

Финансовые услуги

22.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.3%

Промышленность

7.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.8%

Энергетика

4.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Недвижимость

0.9%
4.2%

Здравоохранение

0.6%
6.9%

Технологии

JADE
37.1%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
AVEE
11.3%

Промышленность

JADE
7.8%
AVEE
18.2%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
AVEE
2.8%

Энергетика

JADE
4.7%
AVEE
2.2%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
AVEE
9.5%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
AVEE
2.9%

Недвижимость

JADE
0.9%
AVEE
4.2%

Здравоохранение

JADE
0.6%
AVEE
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с FRDMJADE с HEEMJADE с BBUS
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

JADE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.12

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.57

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.83

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

5.82

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.12

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.92

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JADE и AVEE

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-20.21%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.65%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.62%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.68%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и AVEE

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.88%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

14.85%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.41%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.87%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.87%

+3.00%

Сравнение комиссий JADE и AVEE

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и AVEE

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVEE в 2.12%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JADE and AVEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to AVEE (7.88%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, JADE leads with 45.77% vs 19.42% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 45.77% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.91% for JADE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.42% for AVEE.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор